[general_dat] Seminario ModEsto - Ciro Carvallo (IMAS - UBA)

[Sebastian Zaninovich]

*Seminario de Modelos Estocásticos.*

*Viernes 24/4, 12.00hs. Sala de conferencias del Departamento de Matemática*

*Ciro Carvallo *(IMAS - UBA)

*Fluid Limits for Markov Processes and Convergence Near Saddle Points -
Parte 2*

*Resumen:*  In this talk we review classical results on the approximation
of Markov processes by solutions of ordinary differential equations,
establishing fluid limit theorems with high probability guarantees.
We then turn to a more delicate setting, studying the behavior of processes
starting near a saddle point up to times of order log N. We observe
different types of behavior depending on the time scale.
Finally, we apply these fluid limit theorems to establish convergence of a
particular Markov process to a stable equilibrium in logarithmic time, when
initialized at a saddle point.

Están todas/os invitadas/os.

Para más información sobre el grupo de probabilidad:
https://mate.dm.uba.ar/~modesto/

*Los encuentros del seminario ModEsto tienen lugar los viernes a las
12.00hs. Son abiertos a todo público y mayormente informales así que no
siempre los anunciamos por esta vía. Quienes quieran recibir información de
todos los encuentros, por favor unirse al grupo de telegram o enviarme un
mail.

https://t.me/+EHK1RU3WS4YyMzdh