[Todos] Conferencia Dr. Matias Salibian-Barrera

[Vera H.]

El  INSTITUTO DE CALCULO  invita a la

Conferencia del Dr. Matias Salibian-Barrera
Carleton University


el dia Viernes 20 de Febrero a las 17 hs. :


. "ESTIMADORES DE REGRESION DE ALTO PUNTO DE RUPTURA CON DATOS CENSURADOS"


RESUMEN

En esta charla discutire estimadores robustos para datos censurados.
Extensiones de los estimadores de minimos cuadrados al caso de datos
censurados fueron propuestas por Miller (1976) y Buckley y James (1979).
Ritov (1990) y Lai y Ying (1994) estudiaron M-estimadores para estos
modelos. Lamentablemente, estas propuestas necesitan ecuaciones monotonas y
por lo tanto solo son robustas contra contaminaciones "low-leverage". En
esta charla pronpondremos una extension de estimadores de alto punto de
ruptura para el caso de respuestas censuradas. En particular, extendemos los
estimadores the Minima Mediana de Cuadrados (Rousseeuw, 1984), S-estimadores
(Rousseeuw y Yohai, 1984), MM-estimadores (Yohai, 1987) y tau-estimadores
(Yohai y Zamar, 1988). Estudios de simulacion indican que estos estimadores
tambien tienen buenas propiedades con muestras finitas. Si el tiempo lo
permite, tambien discutire un algoritmo para calcular los estimadores
propuestos.
 

Instituto de Calculo
Fac. de Cs. Exactas y Naturales
Pabellón II, 2do. Piso 
Ciudad Universitaria, 

Viernes 20 de Febrero de 2004
a las 17 hs.
TE: 4 576-3375

QUEDAN   TODOS   CORDIALMENTE   INVITADOS

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